最初由美国统计学家W.B.纳尔逊^[注]于1972年提出。该想法最初用来以图形的方式检查参数模型的拟合度。1978年挪威统计学家O.O.奥伦^[注]将其应用范围扩展至生存数据和竞争风险设置之外的领域，并研究了它在小样本和大样本时的属性。其主要思想与卡普兰-迈耶估计相似，但在小样本情形下的表现好于卡普兰-迈耶估计。

对于一个有个个体的样本，可得到个生存时间（可能是寿终的也可能是右删失的），将其排序得到：

式中为个体的经历寿终事件或者右删失的时间（如果数据中不存在打结，则可以将小于等于号“”改为小于号“”）。设为在时间时仍在经历风险的事件数，为在时间时寿终或者右删失事件数（如果在时间不存在打结，则记等于1），则纳尔逊-奥伦估计可表示为：

有下式成立：

式中为估计的累积风险函数；为估计的生存函数。

有一组七年观察期内死于乳腺癌的老年女性患者的生存数据，以月份为单位，生存时间分别为：5、17、20+、24、32、35+、40、46、47、50、59、74。其中符号+表示此数据右删失。运用纳尔逊-奥伦估计可以获得相应的累积风险函数（图1）与生存函数（图2）。

图1 累积风险函数

图2 生存函数