数理统计中,不感兴趣或不是直接有意义的,但在分析感兴趣的参数时又必须考虑的那些参数。例如正态分布,当均值
是最感兴趣的参数时,则冗余参数就是其方差
。同样一个参数,如果它变成研究的对象就可能不再是冗余参数了。
在有些情况下,为了避免冗余参数的影响找到了新的统计方法,如检验,因为此时检验统计量不依赖未知方差。在其他情形下,可用贝叶斯方法提供某个一致性的、原则性较强的方式来处理冗余参数,一种普遍适用的方法是从所有参数的联合后验分布中创建随机样本,完成随机样本的创建之后,通过边缘化冗余参数可以找到仅包含感兴趣参数的联合分布。冗余参数的存在会使对所感兴趣的参数推断问题变得复杂化。
举例说明:对于正态总体,如果均值
的置信区间最感兴趣,此时
就是冗余参数,如果方差
未知,需要首先用样本标准差:
估计标准差,从而可以替换求解置信区间时所用的枢轴量
中包含的
。由此,可得到新的枢轴量
,再根据新的枢轴量
的分布即可求出均值
的置信区间。