蒙特卡洛计算方法的思想起源于1777年法国数学家G.-L.L.de 布丰使用投针实验的方法求圆周率π。20世纪40年代，美国数学家S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出了这种方法，并用摩洛哥著名赌城蒙特卡洛来命名。蒙特卡洛计算的过程是根据待求解的问题建立概率模型，用适当的数值方法在计算机上实现抽样和统计模拟，通过代入目标函数式求值和与随机数比较的方式，判断取样是否成功，最终可获得问题的近似解。蒙特卡洛计算的优势是可以有效规避结构可靠分析中的数学困难，只要取样模拟的次数足够多，就可以得到比较精确的可靠度指标。蒙特卡洛方法在金融工程、计算物理、计算化学、地球化学等领域被广泛应用。